Cci 5 거래 전략
상인이 CCI (Commodity Channel Index)를 활용하여 주식 추세를 활용할 수있는 방법.
CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 Commodities 지 (현 선물)에 처음으로 지표를 발표 한 기술 분석가 인 Donald Lambert가 개발했습니다. 그 이름에도 불구하고 CCI는 모든 시장에서 사용할 수 있으며 단순히 상품 . CCI는 원래 장기 추세 변화를 파악하기 위해 개발되었지만 모든 기간에 사용하기 위해 거래자에 의해 조정되었습니다. 투자자와 거래자가 사용할 수있는 두 가지 전략은 다음과 같습니다.
CCI는 현재 가격을 일정 기간 동안의 평균 가격과 비교합니다. 표시기가 0 위 또는 아래로 변동하여 양수 또는 음수 영역으로 이동합니다. 약 75 %의 가치가 -100에서 +100 사이의 값을 가지지 만 값의 약 25 %가이 범위를 벗어나 가격 이동의 약점이나 강점을 나타냅니다.
그림 1. CCI 지표가있는 주식 차트.
위의 차트는 CCI 계산에서 30 기간을 사용합니다. 차트는 월별 차트이므로 가장 최근 30 개월을 기준으로 계산됩니다. 20 및 40주기의 CCI도 일반적입니다.
기간은 지표가 계산에 포함 할 가격 막대의 수를 나타냅니다. 가격 막대는 1 분, 5 분, 매일, 매주, 매월 또는 차트에서 액세스 할 수있는 모든 시간대가 될 수 있습니다.
선택한 기간이 길수록 (계산의 막대 수가 많을수록) 표시기가 -100 또는 +100 외부로 이동하는 빈도가 줄어 듭니다. 단기 트레이더들은 더 많은 시그널을 제공 할 것이기 때문에 더 짧은 기간 (계산시 가격 막대의 수가 적음)을 선호하는 반면, 장기 트레이딩 및 투자자는 30 또는 40과 같은 더 긴 기간을 선호합니다. - term 상인 일 수 있지만 단기 거래는 지표를 시간별 차트 또는 1 분 차트에 적용 할 수 있습니다.
표시기 계산은 소프트웨어 또는 거래 플랫폼을 차트 화하여 자동으로 수행됩니다. 사용할 기간 수를 입력하고 차트의 시간 프레임 (예 : 4 시간, 매일, 매주 등)을 선택하기 만하면됩니다. Stockcharts, Freestockcharts 및 ThinkAswim 및 MetaTrader와 같은 거래 플랫폼은 모두 CCI 표시기를 제공합니다. 표시기 목록에서 표시기를 선택하여 차트에 추가하십시오.
CCI가 +100 이상일 때 가격은 지표에 의해 측정 된 평균 가격보다 훨씬 높습니다. 표시기가 -100보다 낮 으면 가격이 평균 가격보다 훨씬 낮습니다.
기본적인 CCI 전략은 CCI가 +100 이상으로 이동하여 매수 신호를 생성하고 -100 미만으로 이동하여 매매 신호 또는 단기 거래 신호를 생성하는 것을 감시하는 것입니다. 투자자는 매수 신호를 받고, 매도 신호가 발생하면 종료 한 다음 매수 신호가 다시 발생할 때 재투자하기를 원할 수 있습니다.
도표 2. CCI 기본적인 무역 신호를 가진 ETF 도표.
위의 주간 차트는 CCI가 -100 이하로 하락했을 때 2011 년에 매도 신호를 생성했습니다. 이것은 잠재적 인 하락세가 진행되고 있다고 장기 트레이더들에게 말했을 것입니다. 더 많은 거래자는 이것을 단기 매매 신호로 사용할 수도있었습니다. 2012 년 초에 구매 신호가 발동되었고, CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 긴 포지션이 유지됩니다.
다중 시간 프레임 CCI 전략.
CCI는 여러 시간 프레임에서도 사용할 수 있습니다. 장기적인 차트는 지배적 인 추세를 확립하는 데 사용되는 반면, 단기적인 차트는 그러한 경향에 대한 철회 및 진입 점을 확립하는 데 사용됩니다. 이 전략은보다 적극적인 거래자를 선호하며 상인이 자신의 지위를 유지하기를 원하는 기간과 관련하여 "장기"및 "단기"가 상대적이기 때문에 일 거래에 사용될 수도 있습니다.
기본 전략과 마찬가지로 CCI가 장기 차트에서 +100을 초과하면 추세가 올라가고 단기 차트에서 구매 신호 만 볼 수 있습니다. 추세는 장기 CCI가 -100 이하로 떨어질 때까지 고려됩니다.
그림 2는 2012 년 초 이후 매주 상승 추세를 보여줍니다. 장기 차트 인 경우 단기 차트에서만 매수 신호를받습니다.
일일 차트를 더 짧은 시간대로 사용하는 경우 CCI가 -100 미만으로 하락한 후 -100을 초과하여 다시 상승합니다. CCI가 +100 이상으로 이동하고 +100 이하로 떨어지면 거래를 종료합니다. 또는 장기 CCI의 경향이 감소하면 모든 긴 포지션을 종료하십시오.
그림 3. 장기 상승 추세에서 신호 및 출구 매수.
그림 3은 일일 차트의 3 가지 구매 신호와 2 가지 판매 신호를 보여줍니다. 장기 트레이딩의 CCI가 상승 추세를 보여주기 때문에 단기 거래는 시작되지 않습니다.
CCI가 장기 차트에서 -100보다 낮 으면 단기 차트에서만 단기 매매 신호를받습니다. 하락 추세는 CCI의 장기 집계가 +100을 넘을 때까지 유효합니다.
CCI가 +100 이상으로 상승하고 단기 차트에서 +100 이하로 하락할 때 짧은 거래를하십시오. CCI가 -100 이하로 이동하고 -100 이상으로 상승하면 짧은 거래를 종료하십시오. 또는 장기 CCI의 추세가 나타나면 모든 짧은 포지션을 종료하십시오.
변경 및 함몰.
전략을보다 엄격하거나 관대하게 만들기 위해 전략 규칙을 조정할 수 있습니다. 예를 들어 여러 시간 프레임을 사용하는 경우 장기 CCI가 +100 이상일 때 더 짧은 시간 프레임에서 긴 위치 만 취함으로써 전략을보다 엄격하게 만듭니다. 이렇게하면 신호 수가 줄어들지 만 전체적인 경향이 매우 강하게 유지됩니다.
보다 짧은 시간대의 출입 규칙도 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 장기 추세가 지속되는 경우 단기적 차트의 CCI가 -100 이하로 떨어지는 것을 허용 한 다음 구매하기 전에 -100 대신 0으로 다시 랠리 할 수 있습니다. 이는 높은 가격을 지불하게 될 것이지만 단기적인 철수가 끝나고 장기적인 추세가 다시 시작될 것이라는 확신을 제공합니다. 출구를 사용하면 가격이 +100 이상으로 상승한 다음 긴 포지션을 마감하기 전에 +100 대신에 0으로 떨어지는 것을 허용 할 수 있습니다. 이것은 약간의 철수를 통해 유지하는 것을 의미 할 수 있지만 매우 강한 경향 중에 이익을 증가시킬 수 있습니다.
위의 예는 매주 장기 및 단기 단기 차트를 사용합니다. 일별 및 시간별 차트 또는 15 분 및 1 분 차트와 같이 필요에 따라 다른 조합을 사용할 수도 있습니다. 거래 신호가 너무 많거나 적 으면 CCI 기간을 조정하십시오 이 문제가 해결되었는지 확인하십시오.
불행히도이 전략은 조건이 고르지 않을 때 여러 개의 잘못된 신호를 생성하거나 거래를 잃을 수 있습니다. CCI가 신호 레벨에서 앞뒤로 교차하여 손실이나 불명확 한 단기 방향을 초래할 가능성이 매우 높습니다. 이러한 경우 장기 차트가 진입 방향을 확인하는 한 첫 번째 신호를 신뢰하십시오.
스톱 로스를 통한 거래가 권장되므로 리스크가 일정 금액으로 제한되므로 전략은 스톱 손실을 포함하지 않습니다. 구매할 때, 정지 손실은 최근의 낮은 스윙 아래에 놓일 수 있습니다; 단락시 스톱 손실이 최근 스윙 높이보다 높게 설정 될 수 있습니다.
CCI는 모든 시장 또는 시간대에 사용할 수 있습니다. 하나의 시간 프레임을 사용할 수 있지만 2로 거래하면 활성 거래자에게 더 많은 신호를 제공합니다. 장기적인 차트에서 CCI를 사용하여 지배적 인 추세를 세우고 단기적인 차트에서 pullback을 격리하고 거래 신호를 생성합니다. 함장없는 전략과 지표는 없습니다. 모든 시스템이 거래를 잃을 수 있지만 전략 기준과 지표 기간을 조정하면 더 나은 성능을 제공 할 수 있습니다. 위험을 감수하기위한 중지 손실 전략을 구현하고 사용하기 전에 시장 및 시간대에 대한 수익성에 대한 CCI 전략을 테스트하십시오.
CCI 거래 전략.
CCI (Commodity Channel Index)라고 불리움을 받았음에도 불구하고이 지표는 필수품이 아닙니다. 모든 시장에서 사용할 수 있습니다. CCI는 0과 위아래로 진동하는 지표입니다. 여러 가지 방법으로 사용할 수 있습니다. 여기에 그것을 활용하는 두 가지 전략이 있습니다.
기본 CCI 전략.
CCI 개발자 도널드 램버트 (Donald Lambert)는 지표에 대한 기본 전략을 만들었습니다.
CCI가 +100을 초과하면 가격이 강세를 보임을 의미하므로 구매 신호가 발생합니다. CCI가 +100 이하로 하락할 때까지이 거래가 이루어진다.
CCI가 -100 이하로 떨어지면 강한 하락세가 일어나고 따라서 짧은 매도 (풋) 신호가 발생합니다. 짧은 무역은 CCI가 -100 이상으로 회복 할 때까지 도움이된다.
일부 금융 상품에 대한 이상적인 만기 시간을 예측하기 위해서는 변동성 테스트 및 모니터링이 필요하지만 이진 옵션을 사용하여 항목을 사용할 수도 있습니다.
그림 1은 5 분짜리 주식 차트에 적용된이 기본 전략을 보여줍니다.
그림 1. CCI 거래가있는 Apple (AAPL) 5 분 차트.
위의 예에서 전략은 잘못된 신호를 발생시키는 경향이 있지만 잘 작동했습니다. 따라서 전략에 또 다른 변화가 있습니다. 일부 거래자는 첫 번째 전략의 단순성을 선호하고 원하는 경우 자체 전략을 조정할 수도 있습니다. 다른 사람은 조금 더 복잡하지만 더 나은 진입 점을 제공 할 수있는 다음 전략을 선호 할 수 있습니다.
두 배 시간 전략은 두 개의 시간 프레임을 사용합니다. 추세를 확립하기위한 더 긴 시간 틀과 풀백을 찾아내는 더 짧은 시간 틀.
그림 2는 15 분 차트를 사용하는 경우를 제외하고는 Apple에서 동일한 거래일을 보여줍니다.
오픈 직후 CCI는 +100 이상으로 이동하고 다음 몇 시간 동안 CCI 이상으로 유지됩니다.
CCI는 15 분짜리 차트 (시간이 길어짐)에서 +100을 넘기 때문에 Long / Buy 엔트리 포인트 만 찾고 있습니다.
진입 점을 찾으려면 1 분짜리 차트와 같이 더 짧은 시간 프레임을 사용합니다.
1 분 차트에서 CCI가 -100 미만으로 이동 한 다음 다시 양수 영 역 (제로 라인)으로 넘어갈 때 신호가 발생합니다.
주 트렌드가 15 분이 +100 이상으로 표시되는 것을 기억하십시오. 우리는 1 분짜리 차트를 사용하여 장기 추세에서 철수 또는 과매도 상태를 찾습니다. 그런 다음 그 철퇴를 사용하여 구매합니다. 1 분 차트의 CCI가 -100 미만으로 이동하면 철회를 나타냅니다. CCI (1 분 차트에서)가 0 (제로 라인) 이상으로 돌아 오면 철수가 끝났음을 나타내며 추세가 다시 시작됩니다.
그림 3은 1 분 차트를 사용하여 장기 상승 추세로의 진입을 보여줍니다.
이 전략을 사용하는 항목은 추세가 다시 시작되기 전에 낮은 점수를 얻는 데 상당히 적합합니다. 항목은 기본 전략을 사용하는 것보다 유리합니다.
1 분 채팅을 사용하여 거래를 종료하십시오. 1 분 차트에서 +100을 초과 한 거래를 종료 한 다음 0 행 아래로 이동합니다.
그림 4는 가격 차트에서 수직으로 표시된 출구를 보여줍니다.
CCI가 15 분짜리 차트에서 -100보다 작 으면 엔딩 포인트를 단락 / 놓기 만 할 것입니다.
CCI가 +100 이상으로 이동 한 다음 음수 영 역 (제로 라인)으로 다시 넘어갈 때 1 분 차트에서 신호가 발생합니다. 1 분 CCI가 -100 미만으로 이동하고 십자가가 양의 영토로 넘어갈 때 종료합니다 (제로 선 위를 교차).
그것을 함께 묶어 라.
이 전략은 정확한 타이밍을 위해 고안된 것이 아니므로 바이너리 옵션을 거래하는 경우 계기 (주식, 외환 쌍, 상품 등)를 기준으로 전략과 함께 사용할 수있는 만료 시간을 테스트해야합니다. ) 변동성.
15 분짜리 차트가 +100을 초과하는 경우에만 길게 포지션을 취한다는 점에서 규칙을 상당히 엄격하게 만들었습니다. 15 분간의 CCI가 0 이상이면 길게하고 15 분간의 CCI가 -100 미만이면 단락을합니다. 그렇게하는 것이 현명하다고 판단되면 15 분간의 CCI가 부정적 일 경우 반바지 교환을 원할 수 있습니다.
당신이 전통적인 시장을 거래하는 경우, 전략은 스톱 로스를 사용하지 않으며 출입구는 지표를 기반으로합니다. 이로 인해 상인은 빠른 이동으로 잠재적으로 큰 손실을 입을 수 있습니다. 따라서 상인이 일종의 중지 손실 명령을 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들어, longs를 사용하면 가격이 낮은 이전 스윙 바로 아래에서 정지 할 수 있습니다. 간단히 말해서, 가격이 높은 이전 스윙 바로 아래에 정류장을 배치하십시오.
그것을 실행하기 전에 전략을 시험하고 그 개념이 당신에게 호소하는 경우 전략을 채택하는 방법에 대한 개인적인 지침을 마련하십시오.
전략 시리즈, 제 3 부 : CCI 스윙.
워커 잉글랜드.
데이 트레이더는 리 트레이스먼트를 찾을 수 있습니다. CCI는 단기 스윙을 찾는 데 사용할 수 있습니다. 트레일을 사용하면 트렌드와 함께 포지션을 이동할 수 있습니다.
거래 전략은 모든 모양과 크기로 올 수 있습니다. 희소식은 당신이 일일 상인이든 또는 포지션 상인이든, 당신이 회귀 스윙에 시장에 진입 할 수 있는지 여부입니다. 이전 전략 세션에서 & ldquo; 쉬운 MAC & rdquo; 병법. 오늘은 & ldquo; CCI Swing & rdquo;를 사용하여 당일 거래자를위한 스윙 거래를 검토하여 대화를 계속할 것입니다. 동향 시장을위한 전략. & rsquo; s 시작하자!
기본 추세를 찾으십시오.
& ldquo; CCI Swing & rdquo; 접근 방식은 일 거래 추세에 주로 사용되는 회귀 전략입니다. 그러므로 그것은 시장을 현재 방향으로 찾는 수입이다. 이 전략은 추세 식별 및 다중 시간 프레임 분석을 사용합니다. 거래를 시작하려면 30 분 차트에서 기본 트렌드를 식별해야합니다. 이를 위해 200 MVA (단순 이동 평균)가 사용됩니다. 거래자는 추세가 MVA보다 높거나 낮은 지 여부를 기록해야합니다.
아래에서 우리는 USDJPY 차트에서 일하는 200 MVA의 예를 볼 수 있습니다. 가격은 200MVA보다 낮기 때문에 추세는 하락한 것으로 간주됩니다. 이 점을 명심하십시오. 왜냐하면 가격이 200 EMA보다 높으면 쌍은 상승 추세로 간주되기 때문입니다. 기본 트렌드가 발견되면 정보를 검증 할 수 있습니다.
다중 시간 프레임 분석.
다음 거래자는 다른 시간대에 시장 방향을 확인합니다. 이 프로세스를 다중 시간 프레임 분석이라고합니다. & ldquo; CCI Swing & rdquo; 우리는이 과정에서 5 분짜리 차트로 내려갑니다. 추세를 확인하려면 가격이 두 차트의 이동 평균과 같은쪽에 있어야합니다. 시간 프레임이 서로 유효성을 검사하지 않으면 거래자는 거래 할 다른 차트를 찾아야합니다.
아래에서 우리는 USDJPY를 다시 볼 수 있습니다. 이 시간은 5 분 차트에 있습니다. 가격은 200MVA보다 낮기 때문에 추세는 다시 한 번 낮아진 것으로 간주됩니다. 따라서 5 분 차트는 원래 30 분 차트에서 확인 된 기본 하락세를 효과적으로 검증했습니다. 가격이 섞이지 않기 때문에 두 가지 모두가 200MVA보다 낮기 때문에 전략의 실행 부분으로 나아갈 것입니다.
추세가 확인되고 검증되면 시장 진입을 계획 할 때입니다. 시작하려면 이제 5 분짜리 그래프에 CCI 표시기를 20 개 추가하십시오. 여기에있는 아이디어는 우리는 과매도 및 과매 개설 신호를 사용하여 일중 수익률에 대한 거래를 시작한다는 것입니다. 하락 추세에서 거래자들은 CCI가 과매 수 될 때까지 기다린 후 지표가 +100 이하로 움직일 때 시장에 진입합니다. 반대로 상승 추세에서, 거래자들은 CCI가 -100의 초과 가치를 넘어서 다시 움직일 때를 살 것입니다.
아래에서 USDJPY의 샘플 판매 신호를 볼 수 있습니다. CCI가 +100 아래로 되돌아 올 때이 전략은 상인이 2 로트를 판매 할 것을 요구합니다. 게재 순위 크기는 계정 잔액에 따라 달라 지지만 순 노출액은 두 순위에서 총 계정 잔액의 1 %를 넘지 않아야합니다.
탈출구 및 위험 관리.
마지막 단계로서 거래자는 시장을 어디에서 끝내고 위험을 관리 할지를 알아야합니다. & ldquo; CCI Swing & rdquo; 이 프로세스는 다시 200MVA (5 분 차트)와 후미 정지를 사용합니다. 먼저 하나의 롯트에 대한 하드 스톱이 200 년 MVA에 배치됩니다. 이 거리를 측정해야하며 1 대 1의 위험 보상 비율을이 로트의 수익 목표로 사용해야합니다.
이 전략의 두 번째 부분은 후행 중지를 활용할 것입니다. 이 멈춤 장치는 첫 번째 로트와 마찬가지로 200 MVA에 부착되어야합니다. 그러나이 주문에는 고정 된 흔적이 있습니다. 즉, 25 pips를 멈 추면 한 쌍이 25 pips 씩 움직일 때마다 꼬리가 꼬리가 날 것입니다. 설계에 의해이 추세는 추세가 계속되는 한 계속 앞으로 나아갈 것입니다!
전략에 대해 자세히 알아보십시오.
& ldquo; CCI Swing & rdquo; retracement 무역 전략은 시장 전략에 진행하는 기사 시리즈의 다만 1 부금이다. 앞서 언급 한 전략 중 하나를 놓친 경우 걱정하지 마십시오! 아래에 링크 된 이전 기사를 통해 모든 행동을 따라 잡을 수 있습니다.
Walker England, 무역 강사에 의해 쓰여졌다.
워커 받기 & rsquo; 을 통해 직접 분석하십시오. 여기에 등록하십시오.
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Forex 스윙 트레이딩 전략 # 9 : (CCI 스윙 트레이딩 전략)
게시자 : Mangi Madang, 1930 일 전.
CCI에 관한 약간의 역사와 교훈 :
CCI (Commodity Channel Index)는 1980 년 도널드 램버트 (Donald Lambert)가 도입 한 발진기입니다. 이 회사의 이름은 상품을 의미하지만 주식 및 통화 거래에서도 유용 할 수 있습니다. CCI는 평균으로부터 통계적 편차를 측정합니다. 일반적으로 +100에서 -100 사이에서 변동하는 무한 발진기입니다. ForexTraders는 다양한 방법으로 CCI를 사용합니다. 세 가지 공통적 인 용도는 다음과 같습니다.
retracements에 - CCI.
- 브레이크 아웃에 대한 CCI.
- 분기 거래에서의 CCI.
그러나 오늘 우리는 CCI 분기점을 거래하는 데 초점을 맞출 것입니다.
다양성에서 CCI를 거래하는 방법.
CCI를 거래하기 전에 먼저 지배적 인 추세의 방향을 확인하십시오. 4 시간 차트에서 거래하는 경우 일일 추세의 방향을 결정하십시오. 15 분 차트에서 거래하는 경우 1 시간 차트 등에서 추세의 방향을 결정하십시오.
왜? 너는 물어도 될까?
대답은 간단합니다. 작은 시간대에서 거래 할 때 주 트렌드의 방향을 기반으로 거래를하고 싶기 때문입니다. 그리고 더 큰 시간대를 체크인 할 때 주요 트렌드가 무엇인지 명확하게 알 수 있습니다.
다음은 익숙해 져야 할 몇 가지 중요한 사항입니다.
CCI가 +100 값 이상이면 초과 매수로 간주되고 -100 미만이면 초과 매수로 간주됩니다. 다른 overbought / oversold 지표와 마찬가지로, 이는 가격이 더 많은 대표 수준으로 수정 될 가능성이 크다는 것을 의미합니다. 따라서 값이 위의 범위를 벗어날 경우 역 추적 거래자는 직위를 시작하기 전에 범위 내에서 십자가를 기다립니다.
CCI 스윙 트레이딩 전략을위한 무역 셋업 구매 :
CCI 값이 -100 (과도한 지역) 이하로 내려갈 때까지 기다렸다가 다시 돌아와 -100 라인을 넘으면 보류중인 구매 주문이 마감 된 후 촛대 높이의 3-5 핍을 놓습니다. 낮은 스윙 아래에서 손실을 멈추게하거나 촛대가 아주 길면 그 촛대의 최저점 아래 5 ~ 10 pips에서 아무 데나 놓습니다. 귀하의 수익 목표는 적어도 위험 거리의 2 배 이상이어야합니다.
CCI 스윙 트레이딩 전략을위한 무역 판매 :
구매 설정과 정반대입니다 ...
일단 CCI 값이 100을 초과하면 (overbought region) 라인이 내려와 +100 라인을 통과 할 때까지 기다리며 기다리며 하강을하고, 그 다음에 보류중인 판매 중지 주문을 형성 한 촛대의 최저 온도보다 3-5pips 낮추십시오 CCI 값이 +100 라인 아래로 떨어졌습니다. 스윙 높이에서의 손실을 멈추게하거나 촛대가 상당히 길 경우, 판매 중지 명령을 내린 촛대 높이보다 5 ~ 10 피스 씩 올려 놓습니다. 마찬가지로 수익 목표는 위험하거나 단순히 위험 요소 인 보상 비율을 1 : 2 이상으로하는 것의 2 배 이상을 목표로 삼습니다.
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