Cta 거래 신호

Cta 거래 신호
이것은 새로 개설 된 계정이며 거래 결과는 임의적 인 성격을 띠고 있습니다.
계정 거래 내역 통계 위험 미끄러짐 검토 새로운 기능.
밸런스.
Drawdown.
주식 환입.
분포.
MFE 및 MAE 배포 지점 그래프
최대 이익 (MFE) 및 최대 손실 (MAE) 값은 유효 기간 중 각 미결 주문에 대해 기록됩니다. 이 매개 변수는 최대 실현 불가능 가능성 및 최대 허용 위험 값을 사용하여 마감 된 각 주문을 추가로 특성화합니다. MFE / Profit 및 MAE / Profit distribution 그래프는 X 축을 따라 표시된 이익 / 손실 값을 포인트로하여 각 주문을 표시하며, Y 값에 따라 잠재적 이익 (MFE) 및 잠재적 손실 (MAE)의 최대 표시 값이 플롯됩니다. 중심선.
커서를 매개 변수 / 그래프 캡션 위로 가져 가면 최상위 및 최악의 거래 시리즈를 볼 수 있습니다. 무역 수학 : 무역 결과 예측 방법 기사에서 MAE 및 MFE 배포에 대해 자세히 알아보십시오.
다양한 중개인의 실제 계정에 대한 실행 통계를 기반으로 한 평균 미끄러짐은 pips로 지정됩니다. 이는 "Weltrade-Live"의 공급자 견적과 가입자 견적의 차이뿐 아니라 주문 실행 지연에도 달려 있습니다. 값이 낮을수록 복사 품질이 좋아집니다.

CTA 권고.
2017-08-16T11에 업데이트 : 관리자 : 33 : 45 + 00 : 00
CTA 거래 전문가.
우리는 금융 시장의 다양한 측면과 관련된 다양한 CTA 거래 기술 및 역량을 갖춘 투자 전문가 팀입니다.
가장 중요한 부분을 찾는 기관 및 개인 모두에게 최고의 서비스를 제공하고자하는 우리의 헌신이 무엇보다 중요합니다.
우리의 서비스에 관한 더 자세한 정보는 저희에게 연락하십시오; infoctastrats.
Mikkel Thorup.
Mike Rasmussen.
전략 및 시장 업데이트.
CTA 거래 신호, 2017 년 10 월 2017 년 11 월 5 일 2017 년 CTA 신호 전략, 2017 년 9 월 2017 년 10 월 4 일 CTA 전략 거래, 2017 년 8 월 2017 년 9 월 4 일.
이 금융 웹 사이트에 포함 된 내용은 투자를 획득하거나 처분하거나 다른 거래에 종사하기위한 권유 또는 제안 또는 권고로 해석되어서는 안됩니다. 여기에 제공된 정보는 그러한 배포 나 사용이 법이나 규정에 위배되는 관할권이나 국가의 개인이나 단체에 배포하거나 사용하려고 의도하지 않습니다.

CTA 거래.
2017-07-27T19에 업데이트 : 29 : 05 + 00 : 00, admin.
CTA 거래 전문가.
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Mikkel Thorup.
Mike Rasmussen.
전략 및 시장 업데이트.
CTA 거래 신호, 2017 년 10 월 2017 년 11 월 5 일 2017 년 CTA 신호 전략, 2017 년 9 월 2017 년 10 월 4 일 CTA 전략 거래, 2017 년 8 월 2017 년 9 월 4 일.
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CTA 전략의 작동 방식 : 관리 대상 선물에 대한 가이드입니다.
공간에서 가장 유명한 이름의 일부가 Ucits III 형식으로 제공되기 때문에 Managed future 또는 Commodity Trading Advisors (CTA)가 유행하고 있습니다.
그들의 명성에도 불구하고, 이 전략은 일부 사람들이 생각하는 것처럼 신비하지 않습니다.
그 뒤에 숨겨진 비밀은 가격 이동 평균 또는 가격 채널 이탈 모델과 같은 단순한 모멘텀 지표입니다. 대다수의 CTA는 추세 추종자이므로 시장이 명확한 상승 추세를 보일 때 CTA가이 시장에 오래있을 가능성이 큽니다.
시장이 무너지고 CTA가 부족할 때 단점으로 돈을 벌 수있을 때와 똑같습니다. 이 주요 특징은 포트폴리오 다변화 측면에서 흥미 롭습니다. 예를 들어 S & P500 지수가 -38.49 % 하락한 바클레이 CTA 지수는 2008 년에 + 14.09 % 상승했습니다.
구매 신호 또는 판매 신호를 생성하는 모델은 일반적으로 이동 평균을 건너거나 채널을 종료하는 가격보다 복잡하지 않습니다. 그러나이 모델은 수 초에서 수개월에 걸쳐 서로 다른 시간대에 걸쳐 100 개 이상의 시장을 포괄합니다.
통계적으로 수익성이 입증 된 전략은 글로벌 정량 시스템에 코딩됩니다. 이런 종류의 시스템은 감정을 투자에서 빼앗아 거래를 자체적으로 배치합니다. 일반적으로 무역 신호 생성과 시장에 내린 명령 사이에는 인간의 개입이 없다.
그러나 이것이 인간이 양적 거래 과정에서 빠져 있다는 것을 의미하지는 않습니다. 관리자는 아이디어를 구상하고 전략을 테스트하며 어떤 것을 사용할 것인지, 어떤 종류의 장비를 거래 할 것인지, 어떤 속도로할지 등을 결정합니다. 일부 관리자는 비상 버튼을 통해 시장이 모델의 기능 범위를 벗어난 행동을한다고 생각하면 위험을 줄일 수 있습니다.
정량적 인 전략은 오랫동안 투자자들에 의해 불투명하고 이해하기 어려운 것으로 종종 무시됩니다. 이 틈새 시장에 중점을 둔 전문가조차도 전략의 핵심을 이해하는 데 대부분의 시간을 소비하는 경향이 있습니다.
그러나 이해하고 평가해야하는 수량 적 거래 프로세스의 다른 많은 부분이 있다고 생각합니다. 예를 들어, 거래 비용 모델을 살펴 보는 것은 전략의 정확한 이직률을 결정하는 데 도움이됩니다.
위험 요소 모델은 또 다른 요인이며 전략이 잘못된 노출에 베팅하는 것을 막아줍니다.
마지막으로 포트폴리오 구성 모델은 수익 창출, 거래 비용 최소화 및 위험 관리와 상충되는 프로세스 간의 균형을 맞추기 때문에 핵심적인 요소입니다.
관리 형 선물 펀드 (managed Futures Fund)라고 불리는 CTA는 거래소에서 거래되는 무역 선물 계약 일뿐입니다. 그들은 거래 상대방의 위험을 암시하지 않으며 금융 시장에서 가장 유동성이있는 거래 수단입니다. 거래 상대방은 거래소의 정보 센터입니다. 전략을 매우 강하게 만드는 이유는 마진 콜의 메커니즘을 통해 손실이 실현된다는 사실입니다.
최근 일부 투자 은행은 CTA의 관리 계정을 기반으로 일별 또는 주간 유동성으로 Ucits III 펀드를 구성했습니다. 이러한 Ucits III 펀드는 Ucits III 프레임 워크에 의해 부과 된 투자 제한을 준수해야한다는 점을 제외하고는 원래 펀드와 크게 다르지 않습니다.
한 가지 예는 사일로 (또는 시장) 당 35 % 한도의 규칙입니다. 그러나 임베디드 리스크 관리 모델은 특정 시장의 노출이 펀드의 35 % 이상이되는 것을 거의 피할 수 없으므로 CTA에서는 드물 것입니다.
Ucits III 펀드의 현금 관리 또한 오프 쇼어 펀드 수준의 펀드와 다를 수 있으며, 펀드를 구성하는 투자 은행이 인하 할 때 수수료가 더 높을 수도 있습니다.
다양 화 측면에서 볼 때, 1990 년 이래로 Barclay CTA Index와 S & P500 지수의 상관 관계는 -0.12 였고 Barclays의 Bond 지수는 +0.17이었다.
그러나 Ucits III 포맷의 전반적인 CTA는 시장이 남쪽에있을 때 의존 할 수있는 진정한 다양 화기로서 오래 투자자에게는 흥미로운 기회를 제공합니다.
Olivier Baumgartner-Bezelgues, CAIA, CIIA는 독립적 인 헤지 펀드 컨설턴트입니다. 그의 주소는 olivier. baumgartnersunrise. ch입니다.
이 기사는 원래 Citywire Global 9 월호에 실렸습니다.
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